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L’investissement programmé ou Dollar Cost Averaging (DCA) en anglais est une méthode d’investissement qui consiste à investir une somme fixe d’argent dans un actif à intervalles réguliers. Le Dollar Cost Averaging est une stratégie simple et efficace qui permet de…
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Beat the Market / Battre le Marché
Battre le marché ou Beat the Market en anglais est une expression qui veut dire surpasser les performances du marché. Le repère de comparaison ou le benchmark en anglais le plus utilisé est l’indice S&P 500 qui représente la performance…
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Comment comparer les performances des cours (Rebasing)
Chaque valeur possède son propre cours de cotation, cependant, pour comparer les performances de deux ou trois valeurs sur une période d’un an par exemple, il fallait trouver une base commune. Cette technique s’appelle Rebasing. La comparaison des performances consiste…
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Le Rate of Change
Le rate of change ou le taux de variation en français, est un indicateur qui mesure la variation des cours en pourcentage sur une période donnée pour estimer la vitesse des mouvements des cours. Comme le Momentum Le rate of change appartient…
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MACD Avancé : Moving Average Convergence-Divergence – Partie 2
Nous avons vu dans l’article précèdent comment les recommandations de Gerald Appel permettent d’éviter une majorité de faux signaux générés par le MACD. Dans cette partie, plusieurs exemples illustrent le comportement du MACD. Exemples Le premier exemple présente une comparaison entre une…
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MACD Avancé : Moving Average Convergence-Divergence – Partie 1
Comme évoqué dans l’article précédent, le MACD représente la différence entre la moyenne mobile exponentielle de court terme et la moyenne mobile exponentielle de long terme. Ainsi, Le croisement de la ligne des signaux avec la ligne MACD génère une alerte…
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MACD : Moving Average Convergence-Divergence
Le MACD : Moving average convergence divergence est un indicateur de tendance développé par Gerald Appel. L’indicateur MACD oscille autour d’une ligne centrale de valeur zéro, il est composé de deux lignes : la ligne MACD représente la différence de…
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La MESA Moyenne Mobile Adaptative (MAMA) – Partie 2
La MESA Moyenne Mobile Adaptative (MAMA) a été introduite par John F Ehlers en 2001 qui utilise la transformation de Hilbert pour ajuster sa vitesse par rapport au degré de changement du cycle des cours. La MAMA est habituellement accompagnée par la…
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La MESA Moyenne Mobile Adaptative (MAMA) – Partie 1
La MESA Moyenne Mobile Adaptative (MAMA) a été introduite par John F Ehlers en 2001 dans le journal : Technical Analysis of Stocks and Commoditie puis détaillée dans son livre Rocket Science for Traders. Ehlers utilise la formule de la transformation de Hilbert qui est…
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Moyenne Mobile de Cong (CAMA) – Partie 2
La moyenne mobile de Cong (CAMA) est une moyenne mobile adaptative développée par Scott Cong qui utilise le True Range pour ajuster sa vitesse par rapport à l’évolution des cours sur une période comme présenté dans l’article Moyenne Mobile de Cong (CAMA) – Partie 1.…